Математические методы в экономике
Рабочая программа дисциплины "Стохастический анализ финансовых временных рядов"
1. Образование |
|
||
|
ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики |
Доктор физико-математических наук |
2006 |
|
|
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК |
Кандидат физико-математических наук |
1995 |
|
|
Московский Инженерно-Физический Институт |
Инженер-математик |
1979-1985 |
|
|
|
|
|
|
2. Работа |
|
|
|
|
|
ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики |
Профессор кафедры прикладной математики |
2007-по настоящее время |
|
|
ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики |
Доцент кафедры прикладной математики |
2000-2007 |
|
|
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК |
Младший научный сотрудник |
1993-1999 |
|
|
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК |
аспирант |
1990-1993 |
|
|
Научно-исследовательский институт экспериментальной метеорологии, г. Обнинск |
инженер |
1985-1990 |
Работа по совместительству
|
|
Ведущий научный сотрудник ФГУП ВНИИ Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
2007-настоящее время |
|
|
Факультет экономики и управления, кафедра математических методов в экономике, МИРЭА |
доцент 2002-2004 |
3. Научные интересы
- Стохастический анализ и моделирование экстремальных событий в социально-экономических, сложных техногенных и природных системах
- Теория экстремальных величин и ее приложения
- Исследование, разработка и применение эконометрических моделей в исследованиях социально-экономических, сложных техногенных и природных систем
- Моделирование многомерных структур статистических зависимостей
- Теория и анализ рисков.
4. Обучение
4.1. Читаемые учебные курсы
- Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы для инженеров различных специальностей, в том числе и экономических. (МГТУ СТАНКИН, МИРЭА)
- Стохастический Анализ (курс в рамках магистерской программы «Компьютерное моделирование» в МГТУ СТАНКИН)
- Дополнительные главы математической статистики (МГТУ СТАНКИН)
- Специальные главы прикладной математики (МГТУ СТАНКИН)
- Математические модели и методы в экономике (курс для студентов бакалавриата экономических специальностей МИРЭА)
- Статистический анализ финансовых рисков (Спец. курс в МИРЭА)
4.2. Диссертации, защищенные под научным руководством
- Лапушкин А.С., (2006) (научный консультант), Статистические методы и модели оценивания финансовых рисков;
- Назаренко К.М. (2009)
- Парамонов А.В., Математические методы и модели в прогнозировании нестационарных систем. (2009).
5. Основные публикации (журнальные статьи и монографии)
1. Щетинин Е.Ю., Лапушкин А.С., Статистические методы и математические модели оценивания финансовых рисков. Математическое моделирование, 16 (5). ,М. Наука, 2004.
2. Щетинин Е.Ю., Математическая теория структур статистических зависимостей. Монография, M.: Янус, 2005.
3. Щетинин Е.Ю., Математическое моделирование структур статистических зависимостей экстремального типа, Вестник Университета Дружбы Народов. Серия математика, информатика, физика, 2005, 4, 1, М.: РУДН. 2005.
4. Shchetinin Eu.Yu., Mathematical theory of extreme values with applications in modeling and estimation of the financial risks, Financial Analytics 1(1), 2008. М.: Finance and Credit, 2008.
6. Щетинин Е.Ю., Иерархические структуры статистических зависимостей, Вестник Университета Дружбы Народов. Серия математика, информатика, физика, 3, 1, 2009, M.: РУДН, 2009.
7. Щетинин Е.Ю., Статистика экстремальных событий. Введение в теорию и приложения. Монография. М.: Изд. ВНИИ ГОиЧС, 2010.
8. Щетинин Е.Ю., О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов Финансовая аналитика 13(37), 2010. М.: Финансы и кредит, 2010.