EN | RU

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Sep

Национальный
исследовательский
ядерный университет "МИФИ"

Кафедра 31 Прикладная Математикa

Профессор, д.ф.-м.н. Щетинин Евгений Юрьевич

 

Математические методы в экономике

Рабочая программа дисциплины "Стохастический  анализ финансовых временных рядов"

1. Образование

 

ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики

Доктор физико-математических наук

2006

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК

Кандидат физико-математических наук

1995

Московский Инженерно-Физический Институт

Инженер-математик

1979-1985

 

 

 

 

2. Работа

 

 

 

ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики

Профессор кафедры прикладной математики

2007-по настоящее время

 

ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, кафедра прикладной математики

Доцент кафедры прикладной математики

2000-2007

 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК

Младший научный сотрудник

1993-1999

 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет ВМиК

аспирант

1990-1993

 

Научно-исследовательский институт экспериментальной метеорологии, г. Обнинск

инженер

1985-1990

Работа по совместительству

 

 

Ведущий научный сотрудник ФГУП ВНИИ Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

2007-настоящее время

 

Факультет экономики и управления, кафедра математических методов в экономике, МИРЭА

доцент                           2002-2004

3. Научные интересы

  • Стохастический анализ и моделирование экстремальных событий в социально-экономических, сложных техногенных и природных системах  
  • Теория экстремальных величин и ее приложения
  • Исследование, разработка и применение эконометрических моделей в исследованиях социально-экономических, сложных техногенных и природных систем
  • Моделирование многомерных структур статистических зависимостей
  • Теория и анализ рисков.

4. Обучение

4.1. Читаемые учебные курсы

  • Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы для инженеров различных специальностей,  в том числе и экономических. (МГТУ СТАНКИН, МИРЭА)
  • Стохастический Анализ (курс в рамках магистерской программы «Компьютерное моделирование» в МГТУ СТАНКИН)
  • Дополнительные главы математической статистики (МГТУ СТАНКИН)
  • Специальные главы прикладной математики (МГТУ СТАНКИН)
  • Математические модели и методы в экономике (курс для студентов бакалавриата экономических специальностей МИРЭА)
  • Статистический анализ финансовых рисков (Спец. курс в МИРЭА)

4.2. Диссертации, защищенные под научным руководством

  • Лапушкин А.С., (2006) (научный консультант), Статистические методы и модели оценивания финансовых рисков;
  • Назаренко К.М.  (2009)
  • Парамонов А.В.,  Математические методы и модели в прогнозировании нестационарных систем. (2009).

5. Основные публикации (журнальные статьи и монографии)

1. Щетинин Е.Ю., Лапушкин А.С., Статистические методы и математические модели оценивания финансовых рисков. Математическое моделирование, 16 (5). ,М. Наука, 2004.

2. Щетинин Е.Ю., Математическая теория структур статистических зависимостей. Монография,  M.: Янус, 2005.

3. Щетинин Е.Ю., Математическое моделирование структур статистических зависимостей экстремального типа, Вестник Университета Дружбы Народов. Серия математика, информатика, физика, 2005, 4, 1, М.: РУДН. 2005.

4.  Shchetinin Eu.Yu., Mathematical theory of extreme values with applications in modeling and estimation of the financial risks, Financial Analytics 1(1), 2008. М.: Finance and Credit, 2008.

6.  Щетинин Е.Ю., Иерархические структуры статистических зависимостей, Вестник Университета Дружбы Народов. Серия математика, информатика, физика, 3, 1, 2009, M.: РУДН, 2009.

7. Щетинин Е.Ю., Статистика экстремальных событий. Введение в теорию и приложения. Монография. М.: Изд. ВНИИ ГОиЧС, 2010.

8. Щетинин Е.Ю., О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов Финансовая аналитика 13(37), 2010. М.: Финансы и кредит, 2010. 

 
 

Математические методы в экономике